הסמכת "אקטואר סיכוני השקעות" (IRA) 

הדרישות להסמכת IRA - אקטואר סיכוני השקעות

הסמכת "אקטואר סיכוני השקעות" (IRA- Investment Risk Actuary) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות.

IRA - Investment Risk Actuary.png
IRA - Investment Risk Actuary.png

ועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- IRA עבור ארבעה סוגי מועמדים:

 

מועמדים המחזיקים בהסמכה בינלאומית השקולה להסמכת ה- IRA

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תעודת ההסמכה הבינלאומית על שם המועמד. ההסמכות הבאות הינן שקולות להסמכת ה- IRA:

  • ​"מנהל סיכונים פיננסיים" (FRM®- Financial Risk Manager) של האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP- Global Association of Risk Professionals); או

  • ​"מנהל סיכונים מומחה" (PRM™- Professional Risk Manager) של האיגוד הבינלאומי למנהלי סיכונים מומחים (PRMIA- Professional Risk Managers' International Association).

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות.

מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בחמשת התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני השקעות" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח IRA* אישי. 

 

מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בששת התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות.

 

כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני השקעות" של הלשכה, הכולל 48 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח IRA* אישי.  

 

מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בחמשת התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; או

   ד. שליחת כותר (שם ספר) תחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני ההשקעות, אשר המועמד הינו מחברו;

                                                                                                       וגם 

2. לשלוח צילום של תואר פיננסי (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) ראשון/שני/שלישי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני השקעות" של הלשכה, הכולל 48 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח IRA* אישי.  

 

מועמדים שאינם בעלי הסמכה בינלאומית, הסמכה של הלשכה או ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בשלושת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר פיננסי (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) ראשון/שני/שלישי מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

3. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני השקעות" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח IRA* אישי. 

 

*דו"ח IRA

דו"ח IRA עשוי לשמש ליישום הוראות רגולטוריות מקומיות (הוראות של המפקח על הבנקים, הוראות של המפקח על הביטוח והוראות של רשות ניירות ערך) ובינלאומיות (באזל III/II בבנקאות וסולבנסי II בביטוח).

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח IRA:

  • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני השקעות (Marginal, Incremental, Component ו- Portfolio) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס.

  • אמידת העודף בסיכון (SaR) בקרנות פנסיה.

  • אמידת מדדי ביצועי תיק/קרן המותאמים לרמת הסיכון (שארפ, טריינור, ג'נסן, סורטינו, יחס המידע).

  • אמידת מדדי תשואה מותאמת לסיכון (RORAC, RAROC, RARORAC)

 

 

 

 

 

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- IRA (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- IRA

 

תוכנית הסמכת ה- IRA

 

Slide1.PNG
Slide1.PNG

Slide2.PNG
Slide2.PNG

Slide47.PNG
Slide47.PNG

Slide1.PNG
Slide1.PNG

1/47

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©